Как работает Smart Order Routing (SOR) на классическом и крипторынке ?

Smart Order Routing – технологическая разработка, отвечающая за автоматическую маршрутизацию заявок и широко используемая в области высокочастотного трейдинга. Эта система занимается поиском лучших цен на акции, опционы и другие финансовые инструменты. Её главная задача – как можно быстрее привести ордер в исполнение.

Все профессиональные платформы, любое программное обеспечение для осуществления трейдинга, биржи оснащены этим модулем. Если же такового нет в функционале, профессиональные участники рынка, скорее всего, откажутся работать. В чём причина столь радикальной позиции?

Чтобы дать ответ на этот вопрос, надо постоянно помнить о главной функции SOR – автоматизации исполнения ордеров при достижении наиболее выгодных условий.

История использования этого модуля берет начало в 1980-х годах, в США. С тех пор процесс трансформации развил его до профессиональных комплексных автоматизированных платформ.

SOR на крипторынке: реальность или вымысел ?

Актуально ли использование SOR в условиях криптовалютного рынка, который имеет объективно малые объёмы в контексте потока институциональных финансов? Нужно понимать, что несмотря на существование нескольких больших бирж, обрабатывающих в наши дни более 10% ежедневного рыночного объёма, остальная ликвидность рынка преимущественно фрагментирована.

При этом она влияет на развитие индустрии блокчейна и трейдинга на криптовалютных биржах, в частности. Принимая во внимание объём цифровых финансовых криптоактивов, пропускаемых через площадки Binance, BitFlyer, Huobi или Bitfinex, будет упущен большой объём ликвидности, проходящий через сотни других бирж.

Это позволит трейдеру автоматически выбирать лучшее место для покупки или продавать криптовалюты, или он может разделить заявку на несколько отдельных бирж, найти оптимальную цену и продать ее там, где позволяют объемы. В настоящее время нет известного сервиса или программного обеспечения, которое может обеспечить аналогичную функцию для трейдеров на криптовалютном рынке, отдельные стартапы такие как finSafe создают экосистему SOR для криптовалютного рынка.

SOR решает проблему фрагментированной ликвидности и выбирает лучший доступный ордер из предложений от участвующих криптобирж. В рамках SOR учитываются разные концепции, в том числе арбитраж, базирующийся на задержке времени между активностью участников рынка, а также размер заявки и др.

Так, функциональность SOR должна включать в себя ряд пунктов:

• полностью автоматизированный процесс исполнения ордеров;
• направляет ордера на ту биржу, где предложена лучшая цена;
• разбивает один ордер на несколько, если биржа не обладает требуемым объёмом валюты;
• маршрутизация, разбивка и выполнение ордера происходят действительно быстро;
• SOR решает проблему фрагментированной ликвидности.

Вопрос обеспечения технологических преимуществ традиционной или криптовалютной площадки самый острый. Это ключ к доверию пользователей, наращиванию ликвидности, обеспечению постоянной работы площадки. Этот и другие ключи к решению главных проблем даёт компания «Айтиэдвайзер».

Как IT-компания создаёт финансовую организацию

Финансовые компании неотделимы от имплементации последних технологических инноваций. Криптовалютизация финансового рынка ещё сильнее сблизила технологии и площадки для управления и совершения прочих операций с финансами.

На сайте Itadviser представлен ряд финансовых организаций, которые работают сегодня на рынке и в интернете в результате поддержки представленной IT-компании. Это площадки для ведения трейдинговой деятельности, разработки инновационных криптовалютных проектов, создания торговых роботов, кредитных платформ и пр.

Приоритетным принципом, выбранным для работы с клиентами, компания называет синергию и создание исключительно уникальных концепций.

Согласно декларируемым принципам, процесс работы выстраивается в три этапа:

1. Видение – команда знакомится с видением клиента, изучает его идеи и затем совмещает их с экспертным мнением специалистов, чтобы предложить решение, основанное на глубоком понимании как самого бизнеса и создаваемого ресурса, так и технологических преимуществ для конкретного сайта и пользовательских предпочтений.
2. Разработка – специалисты принимают решение с учётом эволюционного процесса, тщательного анализа рынка и лучших способов имплементации технологий в идею стартапа с тем, чтобы создать готовый прототип.
3. Запуск – отзывы об Itadviser подтверждают декларируемую компанией гарантию того, что созданные под ключ решения и их последующая поддержка будут полностью соответствовать ожиданиям клиентов.